- 피플펀드, AI 기술로 한국신용대출시장 최적의 대출승인전략까지 자동화하는 알고리즘 국내 최초 개발
- 거시경제환경과 소비자의 대출이용행태 변화를 대출승인전략에 실시간으로 반영하는 시스템 연내 구축 예정
- 금리 급등기에 서민들을 위한 중금리 대출을 취급하면서도 건전한 리스크 관리까지 가능한 데이터 가공 및 AI 기술력 고도화에 투자 지속하는 피플펀드
온라인투자연계금융사 피플펀드(대표이사 김대윤)가 지난 15일(미국현지시간)부터 19일까지 5일간 미국 인디애나폴리스에서 개최된 ‘2022 인폼스 연례 학회(2022 INFORMS Annual Meeting)’에 참가해 <유전 알고리즘을 활용한 신용평가전략 최적화(Finding an Optimal Approval Strategy in Credit Scoring System Using Genetic Algorithm)> 제목의 논문을 최초 공개했다.
인폼스 학회는 산업공학 분야에서 세계 최대 연례 학회 중 하나다. 글로벌 팬데믹으로 인해 3년 만에 대면 행사로 개최된 올해 학회에는 학계의 구루와 업계의 전문가들 6천 명 이상이 참석해 성황리에 진행됐다. 특히, ‘AI계의 노벨상’으로 불리는 AAAI Squirrel 상을 올해 수상한 듀크대 신시아 루딘(Cynthia Rudin) 교수와 2012년 노벨 경제학상 수상자인 스탠포드대 앨빈 E. 로스(Albin E. Roth) 교수가 기조 연설을 맡았다. 피플펀드는 이번 학회에서 첫날 15일에 진행된 ‘데이터 사이언스 워크샵’에서 비즈니스 문제 해결을 위해 고안된 최적의 방법론들과 실제 이용 사례를 소개하는 ‘Optimization for Business Analytics’ 세션에서 발표 및 논의되었다.
피플펀드가 이번에 발표한 논문은 시장이 변할 때마다 최적의 대출승인전략을 실시간으로 자동 도출해주는 국내 최초 AI 대출승인전략 자동화 시스템인 ‘아고스(AGOS, Automatically Generated Optimal Strategy)’에 관한 연구 내용을 담고 있다. 아고스는 급변하는 경제 환경과 대출이용고객 특성 변화에 취약한 기존 신용평가모형이 가진 오래된 한계를 머신러닝 기술로 극복했다는 데 그 의미가 크다.
일반적으로 기존 금융기관들은 대출 승인 컷오프 전략(대출신청자와 관련한 다양한 신용 정보 변수들에 대한 개별 커트라인 기준)을 CB사 등을 통해 아웃소싱으로 수립한다. 이렇게 한 번 만들어진 대출승인전략은 최적의 전략이 맞는지 금융기관에서 자체 검증이 어렵고, 시장이 변화해도 세부 변수들의 커트라인 기준만 일부 조정되는 데 그친다. 따라서 금융기관들은 시장 급변기에 부실대출 리스크 관리에 취약할 수밖에 없고 사업 성과도 떨어질 수밖에 없다.
그러나 피플펀드가 이번에 신규 개발한 아고스 시스템은 유전 알고리즘과 머신러닝 기술을 활용해 예상치 못한 시장 변화에도 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 대출승인전략에 사용되는 1,800여개 변수와 커트라인 기준값을 자동 탐색하여 실시간으로 제공해준다. 비즈니스 목적에 맞게 목표 변수를 변경할 수 있는 데다, 시장 상황에 민감하게 반응하는 주요 관심 변수들을 모니터링 대상으로 설정해 시장 변화를 감지하고 대응하는 기능을 갖추고 있어 신용평가모형의 성능 저하도 방지할 수 있다.
지금과 같이 거시경제환경이 급변하고 대출비교서비스의 대중화로 대출을 받으려는 소비자들의 특성이 플랫폼별로 상이해지는 등 온라인대출시장의 변화까지 중첩된 시기에 신규 도입될 아고스 시스템은 시장의 변화에 실시간 대응을 가능케 하는 AI신용평가 및 리스크 관리 통합 시스템의 중요한 축을 맡게 될 예정이다.
피플펀드 아고스 시스템은 2019년 7월부터 2020년 6월까지의 자사 개인신용대출 데이터를 기반으로 개발되었다. 10여종의 핵심 변수가 사용되는 기존 대출승인전략 대비 1,800여종의 변수를 탐색하는 아고스는 기존 승인전략 대비 월등한 성능을 보여줬는데, 구체적으로 불량률(1.5%) 동일 조건에서 대출승인율을 23% 높였고, 대출승인율(22.5%) 동일 조건에서는 불량률을 25% 낮췄다.
피플펀드는 아고스 시스템을 최근 1년간 집행된 신용대출데이터로 2차 검증을 거친 뒤 실제 대출 사업 운용에 연내 적용할 예정이다. 더욱이, 피플펀드는 국내기관투자가 가능해지는 시점에 맞춰 금융기관과의 전략적 파트너십을 통해 아고스 시스템을 파트너 금융기관에도 도입하여 금융권 전체의 시장 변화에 따른 리스크 관리 역량을 한 차원 끌어올리는 데 기여하겠다는 계획이다.
이번 아고스 논문의 공동 저자이자 피플펀드 데이터전략그룹을 이끄는 정승우 이사는 “신용대출승인전략 설계 과제를 최적화 문제로 접근한 국내 최초의 연구로, 당사가 서민들을 위한 중금리 대출을 취급하면서도 건전한 리스크 관리까지 가능하도록 데이터 및 AI 기술 고도화에 투자를 집중해 달성한 성과”라고 말했다. 또, “앞으로 아고스 시스템을 활용해 여러 금융기관과 전략적으로 협업하기에 앞서, 현재는 아고스 시스템의 성능을 함께 다각도로 검증해 볼 파트너 금융기관을 찾고 논의하고 있는 중”이라고 덧붙였다.
