[MTN] 피플펀드 중신용자 대출, 최저연체율의 비밀은

지난 8월 18일, MTN(머니투데이방송)에 피플펀드 정승우 RISE총괄이사(CRO·최고리스크관리책임자)의 인터뷰 기사가 게재되었습니다.

<피플펀드 중신용자 대출, 최저연체율의 비밀은> 기사에서 정 이사는 피플펀드만의 신용평가모델(CSS)에 대한 이야기를 나눴습니다. 특히 단순히 대출을 내줄 수 없는 고객을 잘라내는 게 아니라, 자산 건전성을 높게 유지하면서도 대출이 가능한 고객을 최대한으로 선별해 내는 ‘노하우’에 대해 설명했습니다.

기사의 주요 내용은 아래와 같습니다.

‘창과 방패’ 아닌 ‘실과 바늘’로…CSS의 위상 변화

“CSS 개발을 10년 넘게 하다 보니 기존 금융권 조직의 한계를 간접적으로 경험할 수 있었어요. CSS를 주로 담당하는 조직은 리스크 팀인 경우가 많아요. 그런데 리스크와 영업의 관계는 마치 ‘창과 방패’ 같아서 리스크 팀은 어떻게 하면 회사의 연체율을 더 낮출지, 불량 차주를 쳐낼 수 있을지에 관심이 집중되죠. 여신(대출)을 실제로 취급하는 영업팀과 이해관계가 부딪힙니다.”

“CSS 조직이 리스크에 국한되지 않고 사업과 꼭 맞닿은 상태면 좋겠다고 생각했어요. 라이즈는 일종의 협의체입니다. 조직명은 리스크(Risk), 금리(Interest), 한도(Size), 효율성(Efficiency)의 앞 글자를 땄어요. 리스크를 빼면 모두 영업부서에서 하는 일로 구성돼 있죠. 대출 영업의 여러 요소를 함께 논의하고 고려해서 CSS 개발에 반영될 수 있도록 한 겁니다.”

‘한 번 만들면 3년간 무소식’…피플펀드는 ‘실시간’ 경쟁력 강화

피플펀드만의 CSS 핵심 경쟁력은 ‘실시간·변별력·다면평가’ 3가지로 축약된다. 특히 정 이사가 자신하는 것은 실시간 업데이트가 가능한 피플펀드의 CSS 개발 인프라다. 피플펀드는 지난해 9월 CSS 4.0에 이어 올해 초 CSS 4.1 버전을 적용했고, 현재는 다음 버전 도입을 준비하는 등 지속적으로 신용평가모형을 고도화하고 있다.

“저희만의 독특한 개발 문화가 있어요. 현재 적용되는 신용평가 모델을 ‘챔피언 모델’이라고 부르는데, 여기에 수많은 ‘챌린저(도전자)’들이 있어요. 최신 알고리즘 습득에 능한 저희 개발자들이 실험처럼 마음껏 새로운 모델을 챌린저로 등록할 수 있거든요. 그러면 하루 아침에 챔피언 모델이 바뀔 수 있는 거죠. CSS를 빠르게 업그레이드할 수 있는 인프라를 갖추고 있는 거예요.”

‘우량 중신용자 찾아라’…중금리 대출 ‘강자’ 만든 대안정보 변별력

피플펀드의 대출 타깃층은 신용등급 4~6등급인 중신용자다. 자연히 CSS도 중신용자 변별에 특화됐다.

“2금융권은 은행에서 거절 당한 분들이 찾게 되는 경우가 많죠. 신용등급으로 놓고 보면 4~7등급에 있는 분들이에요. 2금융권은 이 안에서 우량 차주를 가르고자 하는 의지가 크지 않아요. 금리를 높게 받으면 되거든요. 이런 구조가 고착화되면서 ‘금리절벽'(금리단층·고신용자와 저신용자 간 큰 금리 격차)이 생깁니다. 저희의 사명은 2금융권보다 좋은 조건을 제시하면서 회사의 리스크를 관리할 수 있는 우량집단을 찾는 거예요.”

기존 금융권 CSS는 대출, 카드, 연체 정보로 고신용자와 저신용자를 구분한다. 하지만 이런 CSS로는 중신용자 중에서 우량차주를 가려내기가 쉽지 않다. 피플펀드의 CSS는 다양한 대안정보를 활용해서 신용평가 알고리즘을 완성하는 역량을 갖추고 있다.

“대안정보로 CSS 모델을 만들 때 문제점은 대안정보가 대출, 카드, 연체 정보를 이기고 끝까지 살아남기가 어렵다는 겁니다. 대부분의 알고리즘이 파워가 센 변수, 즉 대출, 카드, 연체 정보에 가중치를 주게 되기 때문이죠. 그런데 저축성 보험 비율처럼 긍정적으로 기능할 수 있는 정보들이 분명 있거든요. 정보의 가중치를 조정하는 노하우를 터득하면 대안정보를 통해 우량 고객을 선별해 낼 수 있습니다. “