“특화 대안신용평가모형으로 중신용자 포용력 대폭 향상 입증”

  • 일반 신용평가모형 대비 중신용자 승인율 169% 증가, 2금융권 대출 발생 시 신용등급 하락률 68% 개선
  • 대출받은 ‘업권’ 정보 대신 ‘금리’ 정보를 변수로 넣어, 여과적 접근 대신 포용적 접근으로 중신용자 특화된 대안신용평가모형 설계
  • 온투업 정식 등록 후에는 중신용자 포용 금융에 본격적으로 나설 것

피플펀드(대표이사 김대윤)는 한국신용정보원이 실시한 빅데이터 개방시스템(CreDB)의 ‘맞춤형 DB’ 시범 서비스에 참여해, 금리단층 해소 및 중금리 대출 활성화를 위한 특화 대안신용평가모형의 성능을 성공적으로 입증했다.

지난 2020년 10월부터 약 6개월 간 연구가 진행된 신용정보원의 ‘맞춤형 DB제공’ 시범서비스에는 피플펀드를 비롯, 신한카드, KB손해보험, 삼성생명 등 금융사 3곳과 서울대, 연세대, 고려대 등 대학 3곳을 포함 총 7개 기관이 참여했다. 그 중 유일한 핀테크 기업으로 참여한 피플펀드는 신용정보원에 ‘17년 12월말~’20년 6월말 기간에 집중된 개인 5% 수준의 일반신용 및 보험신용 데이터로 중신용자 포용을 위한 대안신용평가모형 연구를 진행했다.

피플펀드 신용평가시스템 연구팀은 이번 연구에서 기존 신용평가모형이 우량 고객 외에는 여과하는 방식으로 설계되어 중신용자 포용에 한계가 있다고 가정하고, 대안 변수와 모형 설계 방식을 신규 적용해 포용력을 최대화했다. 대표적인 예로, 기존 신용평가시스템이 불량 고객을 판단하는 가장 강력한 변수인 대출 이용 업권 정보를 빼고, 금리를 대안변수로 넣은 것을 들 수 있다. 차입자의 기존 대출 이용 업권 정보는 차입자의 신용을 비교적 명료하게 파악할 수 있는 변수인 반면, 개인별 특성을 반영하지 못하는 한계가 있기 때문에 과감하게 삭제됐다. 또, 개인 보험신용 정보 중 신용점수 상승을 견인하는 변수만을 추출해 사용함으로써 중신용자의 신용 점수를 변별력 있게 끌어올렸다.

연구 결과, 피플펀드의 대안신용평가모형은 동일한 부도율에서 일반 신용평가모형 대비 중신용자 대출 승인률을 169% 증가시켰다. 또, 업권이 아닌 금리 변수를 적용해 소비자가 2금융권 대출을 받으면 부정적인 영향을 받는 신용등급 하락폭을 68% 개선시킴으로써, 2금융권 대출이 소비자의 신용점수에 미치는 악영향도 최소화했다. 특히, 씬파일러 대출도 기존 일반모형에서는 전무했던 데 반해, 피플펀드 대안모형을 통해서는 대출 실행 전체 고객 10명 중 1명꼴로 실행이 가능해졌다.

대안신용평가시스템 설계 및 고도화를 총괄하고 있는 정승우 피플펀드 A&I 그룹장은 “이번 연구는 기존에 접근하기 어려웠던 대안 데이터를 활용하여 중신용자를 포용하면서도 금융기관의 건전성을 담보할 수 있는 대안신용평가모형의 제안하고, 그 실효성을 입증했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “금리단층 해결을 위한 중신용자 특화 대안신용평가 개발은 새로운 대안 정보 확보 뿐 만 아니라 모형 개발의 전략적 방향과 활용 방식에 대한 업계의 깊은 고민이 필요하다는 것을 시사한다”고 말했다.

김대윤 피플펀드 대표이사는 “국내 여신 시장의 ‘금리 단층’ 문제는 오랜 기간동안 금융업계에 놓여진 숙제”라며, “피플펀드는 온투업 정식 등록 후에 자체 개발된 대안신용평가시스템을 기반으로 중신용자 포용 금융에 본격적으로 나설 것”이라고 전했다.